{"product_id":"opzioni-futures-e-altri-derivati-ediz-mylab-con-contenuto-digitale-per-download-e-accesso-on-line","title":"OPZIONI, FUTURES E ALTRI DERIVATI. EDIZ. MYLAB. CON CONTENUTO DIGITALE PER DOWNLOAD E ACCESSO ON LINE","description":"\u003cp style=\"text-align: center;\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cstrong\u003eAutore\u003c\/strong\u003e: HULL JOHN C.\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003eEditore\u003c\/strong\u003e: \u003cspan data-mce-fragment=\"1\"\u003ePEARSON\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eISBN\u003c\/strong\u003e: 9788891909213\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eData pubblicazione\u003c\/strong\u003e: \u003cspan data-mce-fragment=\"1\"\u003e21\/01\/2022\u003c\/span\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e-\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eDescrizione\u003c\/strong\u003e:\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"popup-para\"\u003e\n\u003cdiv style=\"text-align: center;\" class=\"upper-first-letter read-more-abstract\"\u003e\n\u003cdiv class=\"popup-para\"\u003e\n\u003cdiv class=\"upper-first-letter read-more-abstract\"\u003e\n\u003cdiv class=\"popup-para\"\u003e\n\u003cdiv class=\"upper-first-letter read-more-abstract\"\u003e\n\u003cdiv class=\"popup-para\"\u003e\n\u003cdiv class=\"upper-first-letter read-more-abstract\"\u003e\n\u003cdiv class=\"popup-para\"\u003e\n\u003cdiv class=\"upper-first-letter read-more-abstract\"\u003e\n\u003cdiv class=\"popup-para\"\u003e\n\u003cdiv class=\"upper-first-letter read-more-abstract\"\u003e\u003cspan\u003eQuesta edizione presenta importanti novità, tra cui la graduale eliminazione (phase-out) del Libor, dalla fine del 2021. Sono stati quindi apportati significativi aggiornamenti in alcuni capitoli e vengono ora trattati i tassi di riferimento overnight che sostituiranno il Libor e le modalità con cui questi tassi saranno utilizzati per determinare le zero curves. Il manuale tiene conto anche delle modifiche nell'assetto regolamentare dei mercati, compresa Basilea IV, in particolare nel Capitolo 8 (Cartolarizzazioni e Crisi Finanziaria del 2007-8) e nel Capitolo 22 (Valore a Rischio ed Expected Shortfall). Inoltre: nel Capitolo 14 (Processi di Wiener e Lemma di Itô) vengono ora trattati anche i moti Browniani frazionari, processi stocastici sempre più utilizzati per modellare la volatilità; all'interno del Capitolo 27 (Ulteriori Elementi su Modelli e Procedure Numeriche), dove vengono trattati i Modelli a Volatilità Stocastica c'è ora una parte dedicata ai rough volatility models, ossia ai modelli che si basano su moti Browniani frazionari. Negli ultimi anni, questi modelli hanno dimostrato di riuscire a descrivere bene la dinamica delle volatility surfaces; il machine learning viene sempre più utilizzato per la valutazione dei derivati e la loro copertura. Alcune sue applicazioni vengono ora trattate nel Capitolo 9 (XVAs) e nel Capitolo 19 (Lettere Greche).\u003c\/span\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"clearBoth\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv id=\"_1_WAR_fastlinkcatalogportlet_order-history\" class=\"information-table\"\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"information-table\" id=\"_1_WAR_fastlinkcatalogportlet_order-history\"\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"information-table\" id=\"_1_WAR_fastlinkcatalogportlet_order-history\"\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"information-table\" id=\"_1_WAR_fastlinkcatalogportlet_order-history\"\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"information-table\" id=\"_1_WAR_fastlinkcatalogportlet_order-history\"\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cul\u003e\u003c\/ul\u003e","brand":"PEARSON","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":34753045069868,"sku":null,"price":63.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0374\/8865\/6428\/products\/b3b61bc6-2a8d-4921-ad3c-f01b5d599a9a.jpg?v=1742578306","url":"https:\/\/bookcityonline.it\/products\/opzioni-futures-e-altri-derivati-ediz-mylab-con-contenuto-digitale-per-download-e-accesso-on-line","provider":"Book City On Line","version":"1.0","type":"link"}